Publikationen

Wissenschaftliche Artikel

  • Wied, D., Arnold, M., Bissantz, N., Ziggel, D. (2013): Über die Anwendbarkeit eines neuen Fluktuationstests für Korrelationen auf Finanzzeitreihen, ursprüngliches Arbeitspapier: A new online-test for changes in correlations between assets, AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, Vol. 6, Nr. 3, 87-103 .
  • Berens, T., Wied, D., Ziggel, D. (2013): A completely automated optimization strategy for global minimum-variance portfolios based on a new test for structural breaks, eingereicht und unter Begutachtung.
  • Wied, D., Ziggel, D., Berens, T. (2013): On the application of new tests for structural changes on global minimum-variance portfolios, erscheint in: Statistical Papers - Special Issue: Structural Break 2013.
  • Wied, D., Arnold, M., Bissantz, N., Ziggel, D. (2012): A new fluctuation test for constant variances with applications to finance, Metrika, 75(8), 1111-1127.
  • Ziggel, D., Wied, D. (2012): Trading strategies based on new fluctuation tests, IFTA Journal, 2012, 17-20.
  • Bissantz, K., Bissantz, N., Ziggel, D. (2011): An empirical study of correlation and volatility changes of stock indices and their impact on risk figures, Acta Universitatis Danubius (Œconomica), Vol. 7, Nr. 4, 127-141.
  • Bissantz, N., Steinorth, V., Ziggel, D. (2011): Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell, AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, Vol. 5, Nr. 2, 145-157. Zum Download der Korrelationsmatrizen klicken Sie bitte hier.
  • Podolskij, M., Ziggel, D. (2009): New tests for jumps in semimartigale models, Statistical Inference for Stochastic Processes, Volume 13, Number 1, pp. 15-41.
  • Dette, H., Ziggel, D. (2008): Discont Curve Estimation by Monotonizing McCullough Splines, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 11, Issue 5, pp. 529-544.
  • Podolskij, M., Ziggel, D. (2008): A Range-Based Test for the Parametic Form of the Volatility in Diffusion Models, CREATES Research Paper.
  • Ziggel, D. (2009): Modellierung von Wertpapierkursen, Dissertation, Ruhr-Universität Bochum.
  • Podolskij, M., Ziggel, D. (2007): Bootstrapping Bipower Variation, Technical Report, Ruhr-Universität Bochum.
  • Ziggel, D. (2005): Schätzung von Zinsstrukturkurven, Diplomarbeit, TU Kaiserslautern
  • Detloff, K.C., Zander, C.D., Bissantz, N., Ziggel, D. (2011): Seasonal variation in feeding activities of the facultative cleaner Symphodus melanocercus (Risso, 1810) in the Tyrrhenian Sea (Italy), Bulletin of Fish Biology, Volume 12, Nr. 1/2, pp. 15-26
  • Marek, C., Bissantz, N., Curio, E., Siegert, A., Tacud, B., Ziggel, D. (2010): Spatial Orientation of the Philippine bent-toed Gecko (cyrtodactylus philippinus) in relation to its home range, Salamandra, Volume 46, Issue 2, pp. 93-97

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Beiträge in Fachzeitschriften & Wettbewerbsbeiträge

  • Ziggel, D. (2012): Herausforderung im Risikomanagement - Instabilität von Diversifikationseffekten, Risiko Manager, 15/2012, 6-9.
  • Ziggel, D., Leichtweiß, C. (2012): Kommentar: Verschuldung-Überschuldung-Entschuldung, IPE Institutional Investment, Januar 2012. Zum Artikel klicken Sie bitte hier. Für die Grafiken klicken Sie bitte hier.
  • Peters, V. (2011): Über die Folgen der Finanzmarkt-Regulierung, Das Investment, November 2011.
  • Ziggel, D. (2011): Stresstests für Privatanleger: So werden Portfolios überprüft, Das Investment, Oktober 2011. Zum Artikel klicken Sie bitte hier.
  • Leichtweiß, C., Ziggel, D. (2011): Verschuldung-Überschuldung-Entschuldung: Chancen und Risiken für die Geldanlage, www.cashkurs.com, September 2011. Zum Artikel klicken Sie bitte hier.
  • Ziggel, D. (2011): „Stresstests“ für Privatanleger sind notwendig, Das Investment, September 2011. Zum Artikel klicken Sie bitte hier.
  • Ziggel, D. (2011): Kein Diversifikationseffekt in Krisenzeiten?, EXtra-Magazin, Januar 2011, Seite 21. Zum Artikel klicken Sie bitte hier.
  • Ziggel, D. (2011): Portfoliooptimierung neu betrachtet, EXtra-Magazin, März 2011, Seiten 22-23. Zum Artikel klicken Sie bitte hier.
  • Ziggel, D., Wied, D. (2011): Handelsstrategien auf Basis von Strukturbrüchen bei Korrelationen und Volatilitäten, VTAD Award 2011. Zum Artikel klicken Sie bitte hier.

Beiträge in Fachbüchern

  • Ziggel, D., Peters, V. (2012): Strukturbrüche bei Korrelationen und Volatilitäten zur Unterstützung von quantitativ getriebenen Anlageentscheidungen, in: Nowacki, J. (Hrsg.), Vom Aktionär zum Trader, Börsenbuchverlag, Kulmbach, 190-258. Erhältlich z.B. hier.

Vorträge

  • Ziggel, D., Rosenthal, H., Woelke, C., Bauerfeind, T. (2013): Simulation: Königsweg oder garbage in – garbage out?, Podiumsdiskussion, Family Office Forum 2013, Wiesbaden.
  • Ziggel, D. (2013): Chancen und Herausforderungen verschiedener Verfahren zur Risikomessung – Aktuelle Möglichkeiten, Family Office Forum 2013, Wiesbaden.
  • Ziggel, D. (2012): Quantitative Modelle zur Unterstützung von Anlageentscheidungen, Network Financial Planner e.V., Berlin.
  • Ziggel, D. (2011): Portfoliooptimierung - Fallstricke und neue Lösungsansätze, con.fee Kongress 2011, Bonn.
  • Ziggel, D. (2011): Verbesserte Anlageentscheidungen durch die Verwendung von Strukturbrüchen, Oberseminar „Spezielle Probleme der Analysis“, RWTH Aachen.
  • Wied, D., Ziggel, D. (2010): Automatische Portfoliooptimierung durch Korrelationsanalyse verschiedener Anlageformen, VTAD e.V., Düsseldorf.
  • Ziggel, D. (2010): Softwareunterstützung für erfolgreiche Anlageberatung, Seminar, Essen.

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